99 Modelagem De Qualidade Mt4 Forex

Como ter uma qualidade de modelagem 99 Como ter uma qualidade de modelagem 99 Aqui está um guia que permitirá que você atinja a qualidade de modelagem de 99. Por enquanto, é apenas um mito. Até agora, nunca vimos uma qualidade de modelagem de 99. Por que o backtest com qualidade de modelagem 99 Porque é muito mais preciso do que a abordagem de qualidade de modelagem 90 amplamente utilizada que usa dados 1M e a opção de interpolação fractal do testador de estratégia MT4. Infelizmente, é bastante fácil criar EAs que explora inadvertidamente o algoritmo de interpolação fractal para gerar lucros grosseiramente pouco realistas em backtests. Eles são tipicamente scalpers que fecham grandes números de negócios com menos de 20 pips de lucro ou perda. A maioria executa muito pior, ou não é rentável, em troca ao vivo. Muitas EAs comerciais são vendidas com base nesses 90 testes de modelagem, e os fóruns forex estão repletos de comentários decepcionados de pessoas que não viram os mesmos resultados quando efetuaram testes ou negociação ao vivo. Como a maioria dos usuários do MT4 sabe que algo está seriamente errado com a qualidade de modelagem de 90, uma enorme quantidade de energia passa em testes de testes a frente que nunca foram destinados a serem lucrativos. O teste avançado geralmente é um passo final necessário antes de comprometer um EA para negociação ao vivo, mas espero que, ao descrever esse método, os comerciantes possam se concentrar de forma mais produtiva em estratégias verdadeiramente lucrativas. Como obter 99 qualidade de modelagem no testador de estratégia MT4 Dados de registro de registro Os dados de classificação de melhor qualidade provêm do servidor ao vivo de seu corretor8217s, mas infelizmente a maioria dos corretores don8217t fornecê-lo. O motivo pelo qual você precisa disso é que cada corretor possui diferentes feeds de dados e aplica filtragem de tiques diferente. Esta EA registradora gravará tiques contra qualquer par de moedas ao qual você o anexe. O tempo não importa. LightpatchforexmtyahooTickLoggerForFXT. mq4 Ele armazena arquivos de log em expertsfilesAAABBByyyymmddticks. csv, onde AAABBB é o par de moedas que você está logando e yyyymmdd é a data em que você começou. Ao longo do tempo, você receberá uma série de arquivos de log com datas diferentes. Eles podem ser mesclados em um arquivo usando um comando do Windows XP DOS como este: copie AAABBByyyymmddticks. csv AAABBByyyymmddticks. csv AAABBByyyymmddticks. csv AAABBBticks. csv Observe que, se você tiver dúvidas sobre o registro de tiques (e, o mais importante, negociação ao vivo), então você precisa agendar Atualizações do Windows somente para o fim de semana. Você quer voltar a usar os dados do tick agora, mas você não tem dados. Uma alternativa menos precisa é obter dados do tick de um fornecedor, mas a vantagem é que existe um registro histórico grande existente. Aqui está uma fonte gratuita de dados de ticks ratedata. gaincapital. A qualidade pode ser suspeita. Este script converterá os arquivos Gain no formato FXT lightpatchforexmtyahooGainTicks2fxt. mq4 Abaixe-o no período de tempo do gráfico que você deseja que o arquivo FXT seja gerado e, em seguida, copie o arquivo AAABBBnn0.fxt de expertsfiles para testerhistory Aqui você pode pagar os dados do tick: disktrading . Presumivelmente, essa seria uma boa qualidade, mas não as tentei. Conversão de dados de marca no formato de arquivo de histórico FXT do testador de estratégia. Armazene esse conversor de Metaquotes (simplecsv2fxt. mq4) em questions e compilação: codebase. mql4516. Ele exige que este arquivo de cabeçalho (FXTheader. mqh) seja armazenado em expertsinclude: codebase. mql4515 Você receberá um aviso 8220Function ReadAndCheckHeader não referenciado8221, que pode ser ignorado porque a função existe no arquivo de cabeçalho mas não é usada. Para executar o script, primeiro você abre o gráfico para o período e o par de moedas que deseja testar. Você então largou o script no gráfico e insira um nome de arquivo dos tiques registrados. Isso parecerá AAABBByyyymmddticks. csv. O script produz um nome de arquivo como AAABBB300.fxt em expertsfiles, o 30 é para 30M e o 0 é para o nível de tick. Este arquivo então precisa ser movido para testerhistory. Copie sobre o arquivo existente se it8217s lá. Execução do backtest em tiques reais Selecione um par de moedas e um período para o qual você gerou um FXTfile, desmarque 8220recalculate8221 e observe os resultados. Da mesma forma para otimização. O relatório deve mostrar uma precisão de modelagem de 99. A segunda parte. Que EAs devem ser testados novamente usando este método Qualquer EA que com freqüência encerre negócios com menos de 20 pips de lucro ou perda provavelmente mostrará um resultado muito diferente usando a qualidade de modelagem 90 que vem da interpolação fractal. Qualquer EA que possa entrar e sair dentro da mesma vela 1M. Uma explicação de por que isso é tão é mais baixo neste documento. Por que é apenas 99 precisão de modelagem A figura de 99 é uma nocional, mas mesmo um backtest feito com dados ao vivo de seu próprio corretor certamente não é 100 precisos. Aqui estão alguns fatores que afetam a precisão dos backtests: A função EA start () só recebe um tiquetaque se concluiu o processamento do último. Por conseguinte, ignorará os tiques onde o servidor dos corretores está respondendo lentamente, ou a conexão à Internet ou o PC é muito lento. Backtesting assume preenchimentos perfeitos no lance ou no pedido, e isso nem sempre é o caso da negociação ao vivo. Como o testador de estratégia MT4 executa backtests A backtest deve, tanto quanto possível, tentar simular o que aconteceria se você negociasse ao vivo no passado. Quando você troca em tempo real, a função start () em sua EA é executada sempre que chega um cheque, independentemente do período em que o EA está vinculado. Portanto, o backtest mais preciso lê os tiques históricos de um arquivo e os enviará um a um para a função start (). O testador de estratégia possui três métodos de fornecer repetidamente dados de ticks para a função start (), cada um com diferentes níveis de precisão de backtesting. O principal motivo para isso é que o mais preciso também é o mais lento. Vamos nos concentrar no método de interpolação fractal do carrapato, que é o modelo mais lento e mais preciso. Um procedimento para backtesting a partir de dados 1M usando este método está aqui: Heres o que acontece quando você executa um backtest de modelagem 90 como descrito acima, o que ocorre quando você verifica recalcular na janela do testador de estratégia e tem dados suficientes no período de tempo de 1M e o prazo necessário Pela sua EA. O testador de estratégia MT4 lê o arquivo de dados 1M armazenado na pasta de histórico. Aplica um algoritmo chamado interpolação fractal para gerar carrapatos dentro de cada barra de 1M. Se estamos testando o EURUSD em um período de 30M, ele irá armazenar estes no testerhistoryEURUSD300.fxt, onde 30 é o prazo e 0 significa interpolação fractal. Em seguida, envia tiques deste arquivo para a função start () em suas falhas de EA na aproximação de interpolação fractal de modelagem 90 Tudo pode acontecer em uma vela de 1M O algoritmo de interpolação fractal tenta adivinhar o que aconteceu em uma vela de 1M, simplesmente usando o OpenMightLowClose de 1M Dados, e claramente isso pode não ser nada como o que realmente aconteceu. A figura abaixo dá apenas uma situação Se sua EA tiver níveis de entrada e saída no ponto mostrado, você receberá dois negócios em dados ao vivo, mas apenas um na simulação. Então, se sua EA tiver qualquer possibilidade de entrar e sair de um comércio dentro de 1 minuto, a interpolação fractal dará resultados altamente imprecisos. E lembre-se de que as velas de 1M freqüentemente têm uma faixa de 50 pips durante os anúncios de notícias. Interpolação Fractal fornece carrapatos com saltos maiores do que a realidade Os dois gráficos a seguir mostram a diferença na distribuição de saltos de tiques entre interpolação ao vivo e fractal lightpatchforexmtyahooUSDJPY20strategy20tester20tick20movements2027 .7.200620to207.8.2006.GIF lightpatchforexmtyahooUSDJPY20tick20movements2027.7.200620to207.8.2 006.GIF Cerca de 90 movimentos de carrapatos em um Um registro de uma semana de dados Live USDJPY (veja acima) foram 1 pip. Isso significa que o nível de aproveitamento em uma EA teria sido o valor exato usado na ordem, saída 90 do tempo. Em contraste, a interpolação fractal de carrapatos a partir de dados de 1M entregou apenas 68 carrapatos com um movimento de 1 pip. Isso significa que o preço poderia ter excedido o valor do takeprofit 32 do tempo, proporcionando um lucro maior. Em um scalper que pode levar centenas ou milhares de lucros de apenas alguns pips, isso infla grosseiramente as estimativas do lucro total. Ignorando a interpolação fractal para fornecer carrapatos históricos para a modelagem 99 O testador de estratégia MT4 lê dados de marca de arquivos na pasta testerhistory do formato AAABBBnn0.fxt, onde AAABBB é o par de moedas, nn é o prazo e 0 significa que o arquivo foi criado Usando interpolação fractal. Este 0 código de interpolação fractal é apenas correto se você o gerou, verificando recalcular na janela do testador de estratégia. Se você o criou a partir de seus dados de marca, ele contém dados de marca real, e você deve fazer o teste de retorno usando recalcular desmarcado. Backtesting com modelagem de 99 por cento V1.doc Paul Hampton-Smith, outubro de 2006 Ao desenvolver e avaliar EAs para MT4 (consultores especializados), é útil se não for necessário8211 para estratégias de backtest. Felizmente, MetaTrader tem um backtesting utilitário embutido, mas it8217s não é muito útil com suas configurações padrão. Você notará que o MetaTrader relata qualidade de modelagem de teste um tanto baixa se você simplesmente conecta uma estratégia e um teste com os dados disponíveis. Aqui vamos mostrar-lhe como backtest consultores especializados em MT4 com 99,9 qualidade de modelagem. Para manter resultados de teste de EA de alta qualidade, é necessário importar dados de carrapatos para MT4 a partir de uma fonte externa verificada. Recomendamos tickdata da Dukascopy, que arquivaram os dados de mercado tick-by-tick voltando quase 10 anos. Tickstory é um programa que irá automaticamente importar dados de carrapatos em MT4, que você pode usar para backtest EAs. Tickstory é software LIVRE, extremamente conveniente para os comerciantes que desenvolvem e que backtesting conselheiros peritos com MT4 e MT5. Você pode baixá-lo daqui: tickstory Backtesting pode ser feito em seu PC local executando MT4, ou na plataforma MT4 instalada em seu forex VPS. Para gerar os arquivos necessários para importar para o MT4 e começar o backtesting, tudo o que você precisa fazer é escolher os símbolos de moeda e o período que você gostaria de baixar no Tickstory. O aplicativo fará o resto. Você também pode produzir CSVs formatados personalizados para importar dados de marca no NinjaTrader, StrategyQuant ou outra plataforma para testar. FXVM Produtos Blog Arquivos Blog Tag Cloud Parceiros de Tecnologia FXVM e Corretores de FX com baixa latência. Comece agora mesmo. Só leva 30 segundos para que possamos implantar seu novo servidor. Oferecemos servidores sólidos, de baixa latência, a um preço acessível para os comerciantes de Forex. Verifique os planos de preços do amplificador